3000-5000 元
职位描述: 1.负责量化交易模型研究开发,交易策略程序的编写、调试、优化; 2.与基金经理、软件工程师合作,调整量化模型,以适应市场变化; 3.投资标的包括:国内 A 股及衍生品市场,商品期货市场等,投资策略包括:量化多因子,统计套利,期现套利, CTA 策略等; 职位要求: 1.数学、金融工程、计算机、统计等相关专业,985/211/海外名校,硕士及以上学历; 2.有券商、公募或私募量化策略部门实习经验者优先,有多因子策略开发或基金评价类工作经验者优先; 3.熟练掌握 Python 等编程语言,须有实际 Python 项目开发经验;熟悉机器学习常用框架(如 TensorFlow 等),各 类数据挖掘、机器学习类竞赛获奖者优先; 4.数学与算法基础扎实,具备良好的数理基础和数据研究能力、逻辑分析能力; 5.良好的自学能力、团队精神、沟通协作能力与创新意识; 目前开放校招,欢迎应届毕业生发送简历至 , 合则约见。 公司办公地址在深圳市南山区科技园。
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